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VTI與VOO歷史表現回測比較

VTI投資的是美國全市場指數 VOO則是追蹤S&P500指數，投資美國500大企業那這兩者誰比較好呢 […]

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2 年之前

這就是為什麼我投資美股不會只有在一個券商。我複委託開了兩個帳戶，海外券商也有一個帳戶，就是避免這種事的發生，因為每個存款保險只有保障25萬美元。銀行倒閉這種事很少發生，但是真的發生了我們有能力可以應對嗎？新聞：「SVB投資人的存款保險僅25萬美元（約新台幣768萬元），銀行倒閉在投資人間引發恐慌，波士頓公司執行長Ashley Tyrner說，她在SVB至少有1000萬美元（約新台幣3億元）存款，她一直瘋狂打電話給銀行，直呼：「這是我人生中最糟的18個小時。」 ... 觀看更多觀看更少

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2 年之前

大家通常會關注新聞說誰賺了幾百萬幾千萬，這種股票賠錢的新聞又有誰會注意呢？然而比起賺大錢的故事，這種賠錢的故事其實多更多。 ... 觀看更多觀看更少

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2 年之前

槓桿ETF績效回測生命週期投資法注重的是把一生所有的資產納入考量簡單來說就是前期盡量多投資股票，甚至開槓桿來投資而開槓桿的方式有很多種，像是信貸房貸、槓桿ETF、期貨選擇權等等。而我今天要比較的是兩倍槓桿ETF的表現與沒開槓桿的ETF比較槓桿ETF最被人詬病的就是它高額的內扣費用。沒槓桿的SPY，內扣費用是0.09%/年而兩倍SPY的槓桿ETF像是SSO（0.89%/年）、SPUU（0.75%/年）多了差不多8-10倍的內扣費用1000萬的資產投資SPY，一年差不多扣9000元，而SSO扣了8萬9000元，SPUU扣了7萬5000元投資最重要的就是成本了，多花費的錢就等於少賺的錢那兩倍槓桿賺到的錢扣除高額花費後是否值得呢？今天就來比較看看（我會用SSO當作槓桿ETF的歷史數據當作比較，因為成立時間較早，有較多歷史數據）《數據是取自2006年7月至2022年11月的每月資料。》可以看出來這段時間，SPY每月正報酬比率較高，但其實跟SSO差不了多少。每月勝率的地方，SSO勝率有6成，代表這段期間SSO的普遍表現較好每月標準差很好理解，槓桿ETF的波動一定較高最大漲幅以及最大跌幅中，SSO沒有2倍的漲幅，而卻有超過2倍的跌幅由滾動報酬比較可以得知當持有SSO大約84個月才沒有出現負報酬，大約是7年而SPY持有72個月就不會有負報酬了，大約是6年但是持有7年還是可以看到，SSO還是只有81.6%的機率贏過SPY而已，所以也沒有100%贏經過我的測試，要達到持有165個月，SSO才會有100%的勝率，大約是14年。總結持有槓桿ETF會有較高的報酬，但是風險也高，風險高的意思是失敗的可能性高兩倍槓桿ETF不一定有2倍報酬，通常扣掉開銷後會低於2倍，而加上開銷後也可能讓負報酬擴大然而，當時間拉長才看得出槓桿ETF的優勢所以要打算持有槓桿ETF的投資人需要有更多的耐心以及信心而想要靠短期買賣槓桿ETF來賺取超額是不可行的，這樣只會弄巧成拙。 ... 觀看更多觀看更少

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