KD值買賣0050好還是定期定額比較好?

用KD值買賣 與 定期定額 比較,哪個好?報酬比較給你看!

 

關於K值如何計算以及計算過程,可以參考上一篇文章:

延伸閱讀:
《K<20買,K>80賣,用KD值來交易0050報酬如何?歷史資料實測給你看!》

 

再簡單提到一下為什麼會用K值來實測0050

是因為有位樂活大叔所推薦大家的

他告訴大家只要K<20就可以買0050(台灣50ETF),而 K>80就可以賣出

許多投資人都依靠著這方法來操作

然而沒有人真的實際算過,若從以前一直使用這方法來交易

交易結果會如何?

上一篇文章 沒有計算到收到的股息以及交易所產生的費用(證交稅、手續費)

沒算收到的股息會低估報酬,而費用則會拉低報酬

這兩項對報酬的影響又有多少呢?

這一次,我將這兩項列入計算,使結果更加貼近現實。

 

 

K值實測方法

 

測試區間:2003/6/30~2022/4/8每日價格(共約18年10個月)

 

投入資金:每個月可以將 2萬 投入股市。

 

說明:這個假設較適合大部分人,因為大家大部份是受薪階級,每個月會有薪資收入

每個月2萬是指每個月的第一個交易日就有2萬可投入。

 

投入時機:收盤價,日k<20買,日k>80賣。

 

說明:這個就是我們這次要實測的方法

假設:日K=18(k<20)則買入,日k=90(k>80)則賣出,日k若介於20~80時則不買賣,像是k=30,40等等。

當買入訊號出現時,則當天將所有資金一次投入股市

當賣出訊號出現時,則當天將所有股票變現。

 

費用

手續費:買、賣皆各收 0.1425%。證交稅:賣出時收 0.1%。

 

股息:若未在除息日持有股票則視為不參加除權息,股息則會在發放日當天之後依K值訊號買進股票。

 

定期定額實測方法

 

測試區間:2003/6/30~2022/4/8每日價格(共約18年10個月)

 

投入資金:每個月2萬 元。然後不賣出,直到最後一天才賣出。

 

投入時機:

每個月第一個開盤日以 2萬 買進收盤價。

 

費用:

手續費:買、賣皆各收 0.1425%。 證交稅:賣出時收 0.1%。

 

股利:定期定額皆會參與每一次除息,於發放日當天以收盤價買入股票。

 

K值進出與定期定額實測結果

 

 

2003/6/30-2022/4/8 1810個月

K<20時買進、K>80時賣出

定期定額

投入+領到的股息共投入多少 $4,836,200 $7,123,878
最終資產價值(扣除費用後)

$4,480,149

$14,497,386
領到多少股息 $316,186 $2,603,878
繳了多少費用 $889,006 $10,152
總報酬 -7.4% 103.5%
年化報酬 -2.23% 8.25%

 

 

用K值去作為買賣訊號扣除費用後以及錯過的配息,結果拿到負的報酬。

 

上一次的實測中,K值至少還有正的報酬

而這次更貼近事實的實測中

因為不斷的進出市場,不但錯過了配息,還增加了一堆費用

K值進出,股息只領到32萬,費用竟然繳了89萬!

反而是定期定額一直留在市場,享受到複利的效果

定期定額股息領到260萬,費用也只繳了1萬元

 

最終資產K值進出只獲得總資產:448萬

而定期定額獲得:1450萬

整整差了3倍,1000萬。。

這個結果實在驚人

 

KD值買賣與定期定額報酬差別

 

 

圖中黃色線是收費用前(證交稅+手續費),紅色線則是收費用後

兩條線根本重疊在一起,代表定期定額的費用對總報酬不會有太大傷害。

 

然而,K值交易的深藍線(費用前)與淺藍線(費用後)差別就很明顯了!

代表費用對K值交易傷害極大

 

黑色線是你單純每個月都把錢存起來(沒利息)的累積線

淺藍線低於黑色線

代表K值交易連定存都輸

 

結論

 

1.依照K值來做買賣沒任何證據證明有效,歷史實測也告訴我們報酬遠不如定期定額。

2.考慮費用以及錯失的股息後,報酬甚至輸給定存。

3.費用是魔鬼,而要遠離魔鬼最好的方式就是少交易,報酬總是有高有低,而只有收費是每次不變。

 

 

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