0050何時買?日k80賣

K<20買,K>80賣,用KD值來交易0050報酬如何?歷史資料實測給你看!

 

在台灣,有一位投資者(樂活大叔)提出一種判斷何時買賣台灣50指數ETF(台股代號:0050)的方法。

方法如下:

日K<20,買。

日K>80,賣。

新聞連結:0050該賣嗎?施昇輝:真實人生有幾人能抱這麼久

 

於是我對這個方法很好奇,於是乎我就把0050的歷史資料找出來,然後實測看看是不是這麼神奇

K值如何計算?

 

首先我們要先了解他所指的K值是什麼,我上網找到了方法:

日K值昨日K值x (2/3) + 今日RSV x (1/3)

 

公式裡面有一個RSV值,而RSV又是如何求得的呢?

 

RSV = (今日收盤價 – 最近  9 天的最低價) ÷ (最近 9 天的最高價 – 最近 9 天最低價) × 100

K值知道如何求了之後我們再將0050的每日價格套入這個方法。

 

KD值實測方法

 

測試區間:2003/6/30~2022/4/8每日價格(共約18年10個月)

 

投入資金:每個月可以將 2萬 投入股市。

 

說明:這個假設較適合大部分人,因為大家大部份是受薪階級,每個月會有薪資收入

每個月2萬是指每個月的第一個交易日就有2萬可投入。

 

投入時機:收盤價,日k<20買,日k>80賣。

 

說明:這個就是我們這次要實測的方法

假設:日K=18(k<20)則買入,日k=90(k>80)則賣出,日k若介於20~80時則不買賣,像是k=30,40等等。

當買入訊號出現時,則當天將所有資金一次投入股市

當賣出訊號出現時,則當天將所有股票變現。

 

費用:這裡的實測”不包含”手續費、證交稅。

 

說明:之後會再加入費用,這次實測的不包含費用,所以報酬會被高估

 

股利:這次的實測不計算股利。

 

說明:這次實測不計入收到之股息。

 

實測範例

 

日期 收盤價 9日最低價 9日最高價 RSV K值 買或賣 投入股市與否
2003/7/21 39.40 39.40 41.22 0.0 19.9 BUY 20,000
2003/7/22 39.98 39.40 40.85 40.0 26.6 0
2003/7/23 40.05 39.40 40.85 44.8 32.7 0
2003/7/24 41.23 39.40 41.23 100.0 55.1 0
2003/7/25 41.23 39.40 41.23 100.0 70.1 0
2003/7/28 41.58 39.40 41.58 100.0 80.1 SELL -20,929

 

注意:

當連續幾天出現買入訊號時,則以第一次為主,因為看到買入訊號時會將現金用完,不會有機會給下一次買入訊號。

當連續出現賣出訊號時也是,以第一次為主。

以下為範例:

 

當連續出現買入訊號時

日期 收盤價 9日最低價 9日最高價 RSV K值 買或賣 投入股市與否
2003/11/12 47.02 47.02 48.44 0.0 16.6 BUY 106,535
2003/11/13 47.35 47.02 48.44 23.2 18.8 BUY 0
2003/11/14 47.55 47.02 48.44 37.3 25.0 0
2003/11/17 46.70 46.70 48.44 0.0 16.7 BUY 0
2003/11/18 46.60 46.60 47.78 0.0 11.1 BUY 0
2003/11/19 45.99 45.99 47.78 0.0 7.4 BUY 0

 

 

當連續出現賣出訊號時

日期 收盤價 9日最低價 9日最高價 RSV K值 買或賣 投入股市與否
2003/10/7 46.28 44.16 46.28 100.0 81.0 SELL -86,535
2003/10/8 46.00 44.16 46.28 86.8 83.0 SELL 0
2003/10/9 46.14 44.16 46.28 93.4 86.4 SELL 0
2003/10/13 47.19 44.16 47.19 100.0 91.0 SELL 0
2003/10/14 47.01 44.16 47.19 94.1 92.0 SELL 0
2003/10/15 47.05 45.05 47.19 93.5 92.5 SELL 0

 

K值進出實測結果

 

2003/6/30-2022/4/8 1810個月 方法:K20時買進、K80時賣出
每月投入2萬,共投入多少(共投入226次) 4,520,000元
最終資產價值 5,052,500元
買進次數 146次
賣出次數 104次
總報酬 11.8%
年化報酬 3.57%

 

光是每月存2萬,不投入股市,18年10個月後就能存到4,520,000元了

然而按照樂活叔的方法投入股市只能讓資產變成5,052,500元

將近19年只賺了53萬,這還不包括要買賣的手續費以及賣出的證交稅

考慮之後只會獲得更慘的回報

 

當然有些人會反駁這邊沒討論到股息,若含股息,報酬不會那麼低

這反駁沒錯,有含股息報酬會提升

但是實測中也發現因為KD信號而進出場,會失去很多參與除息日的機會!

我之後會再發一篇更詳細的實測

 

k<20買進k>80賣出買賣0050
k<20買進k>80賣出,與單純存錢的資產變化。

 

定期定額實測

 

那如果定期定額投資0050報酬又如何呢?

 

測試區間:2003/6/30~2022/4/8每日價格(共約18年10個月)

 

投入資金:每個月2萬 元。

 

投入時機:

每個月第一個開盤日以 2萬 買進收盤價。

 

費用:這裡的實測”不包含”手續費、證交稅。

 

股利:這次的實測不計算股息。

 

說明:這次實測不計入收到之股息。

 

定期定額實測結果

 

2003/6/30-2022/4/8 1810個月 方法:定期定額買進
每月投入2萬,共投入多少(共投入226次) 4,520,000元
最終資產價值 9,979,584
買進次數 226次
賣出次數 1次
總報酬 120.8%
年化報酬 8.29%
kd值買賣0050與定期定額比較
k值買賣0050與定期定額比較。

 

結論

 

2003/6/30-2022/4/8 1810個月 方法:K20時買進、K80時賣出 方法:定期定額買進
每月投入2萬,共投入多少(共投入226次) 4,520,000元 4,520,000元
最終資產價值 5,052,500元 9,979,584
買進次數 146次 226次
賣出次數 104次 1次
總報酬 11.8% 120.8%
年化報酬 3.57% 8.29%

 

兩種方法總資產差了快1倍!

 

這個實測在網路上還沒看過有人做過

所以應該很多人第一次看到這結果

 

依照K值作為進出標準,19年後少了整整500萬!

 

當有人說某種買賣策略有效時,當下聽很有道理,但是實際去操作時會發現結果不如你想像

然而當發現結果與別人差異巨大時,這時候可能已經過去20,30年了

然而人的一生有幾個20年呢?

 

延伸閱讀》

用KD值買賣 與 定期定額 比較,哪個好?報酬比較給你看!(考慮股利+費用後)

 

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